Einleitung
Backtests dienen dazu, die historische Stabilität und das Verhalten des Systems über verschiedene Marktphasen hinweg zu analysieren.
Sie sind kein Versprechen zukünftiger Ergebnisse, sondern zeigen, wie die zugrunde liegende Logik auf unterschiedliche Marktbedingungen reagiert hätte.
Historische Analyse
Die Tests wurden über längere Zeiträume und mehrere US-Indizes durchgeführt, um:
- strukturelle Robustheit zu prüfen
- Abhängigkeit von einzelnen Märkten zu reduzieren
- das Verhalten in verschiedenen Marktregimen zu beobachten
Dabei wurde bewusst auf überoptimierte Einstellungen verzichtet, um realistische Ergebnisse zu erhalten.
📊 Backtest Zusammenfassung (NASDAQ)
Der folgende Backtest zeigt das historische Verhalten von SCAI im Nasdaq (USTEC) und dient zur Bewertung der strukturellen Stabilität des Systems über unterschiedliche Marktphasen hinweg.
Zeitraum
01.01. 2024 – 27.02.2026 Backtest Nasdaq
Gehandelter Markt
USTEC (Nasdaq) Backtest Nasdaq
Kennzahlen
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Trades gesamt | 879 Backtest Nasdaq |
| Gewinnrate | 53% Backtest Nasdaq |
| Profitfaktor | 1.38 Backtest Nasdaq |
| Max. Drawdown | ~16% Backtest Nasdaq |
| Erwartungswert | Positiv Backtest Nasdaq |
| Ø Haltedauer | ~55 Minuten Backtest Nasdaq |
Systemcharakteristik
- Intraday Handelsansatz
- Limitierte Trades pro Session
- Dynamisches Risiko
- Strukturabhängige Teilnahme
Der Fokus liegt nicht auf maximaler Trade-Frequenz, sondern auf selektiver Teilnahme an strukturell unterstützten Bewegungen.
Interpretation
Der Backtest zeigt ein konsistentes Verhalten innerhalb eines einzelnen Index und dient als Indikator für die Stabilität der zugrunde liegenden Entscheidungslogik.
Er stellt keine Garantie zukünftiger Ergebnisse dar, sondern ergänzt die Live-Performance um eine historische Perspektive.
📊Backtest mehrere US-Indizes
Der folgende Backtest zeigt das historische Verhalten von SCAI über mehrere US-Indizes hinweg und dient zur Bewertung der strukturellen Stabilität des Systems über unterschiedliche Marktphasen.
Zeitraum
01.01.2024 – 27.02.2026
Gehandelte Märkte
- USTEC (NASDAQ)
- US500 (S&P500)
- US30 (Dow Jones)
Kennzahlen
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Trades gesamt | 2200+ |
| Gewinnrate | ~52% |
| Profitfaktor | ~1.27 |
| Max. Drawdown | ~21% |
| Erwartungswert | Positiv |
| Ø Haltedauer | ~1 Stunde |
Systemcharakteristik
- Intraday Handelsansatz
- Limitierte Trades pro Session
- Dynamisches Risiko je nach Marktstruktur
- Multi-Index Anwendung
Der Fokus liegt auf stabiler Teilnahme an strukturell unterstützten Bewegungen und nicht auf maximaler Trade-Frequenz.
Interpretation
Der Backtest zeigt ein konsistentes Verhalten über mehrere Märkte hinweg und dient als Indikator für die Robustheit der zugrunde liegenden Entscheidungslogik.
Er stellt keine Garantie zukünftiger Ergebnisse dar, sondern ergänzt die Live-Performance um eine historische Perspektive.
Multi-Market Verhalten
SCAI wurde nicht nur auf einem Markt getestet, sondern über mehrere US-Indizes hinweg.
Dies ermöglicht eine bessere Einschätzung:
- wie das System mit unterschiedlichen Volatilitätsstrukturen umgeht
- wie konsistent die Entscheidungslogik bleibt
Ziel der Backtests
Die Backtests sollen Transparenz schaffen und zeigen:
- wie das System historisch reagiert hätte
- wie stabil die Logik über Zeiträume hinweg bleibt
Sie ergänzen die Live-Performance, ersetzen sie jedoch nicht.